RIESGO DE LIQUIDEZ
Conocer las razones por las cuales la planeación, organización, dirección y control del riesgo de liquidez impacta de forma directa en los mercados, conociendo su aplicación y estrategias. Será capaz de: Contar con lineamientos que permitan analizar los límites de liquidez y herramientas para el seguimiento del riesgo de liquidez. Contar con elementos para poder evaluar planes de contingencia de liquidez. Evaluar el establecimiento de métricas efectivas para la administración del Riesgo de Liquidez. El programa permite conocer en profundidad la gestión del riesgo de liquidez, a partir de la problemática y la situación actual de las entidades y los mercados, así como de la aplicación de los distintos instrumentos disponibles para optimizar o incrementar el valor de las entidades de crédito y mitigar su exposición al riesgo de liquidez.
El programa va dirigido a profesionales de las áreas de regulación y planificación financiera o estratégica, control de gestión, gestión global de balance (ALM), mercado de capitales, tesorería, relaciones con inversores, etc. de entidades de crédito, miembros de la Comisión de Activos y Pasivos y a empresas no financieras o Administraciones públicas que quieran profundizar en la comprensión del actual proceso de transformación del sector financiero mundial, los conocimientos y metodologías innovadoras para la gestión, al tiempo que exportar las metodologías del sector bancario.
Temario del Curso de Riesgo de Liquidez
INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES
- Definición del Riesgo de Liquidez
- Mejores prácticas
- Basilea sanas prácticas relativas a la administración del riesgo de liquidez
- Aspectos macroeconómicos que han potenciado el riesgo de liquidez
GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ
- Procesos de Tesorería
- Políticas de Riesgo y Tesorería (administración de Costos de Captación y Riesgo de Tasas de Interés)
- Funciones del ALCO
- Proceso de Comité de Tesorería y Estrategia de Portafolio
- Balance Estructural, posibles fuentes de liquidez
- Operaciones dentro y fuera del balance
- Gestión de Activos y Pasivos (GAP´s)
- Impacto en el precio de los productos
- Impacto en la valuación a mercado del Balance: Activos y Pasivos Financieros
- Elaboración de Alertas Tempranas
HERRAMIENTAS PARA EVALUAR EL RIESGO DE LIQUIDEZ
- Medición estática y dinámica
- Comportamiento de depósitos, concentración de las fuentes de fondos y Modelos de prepago de Créditos
- Comportamiento de líneas de contingencia y Rentabilidad
- Criterios de asignación de Flujos a Bandas Temporales, modelo de brecha de liquidez
GENERACIÓN DE ESCENARIOS
- Definición de pruebas de stress
- Ejemplos de Pruebas de stress y análisis de escenarios
- Ejercicios y Casos
PLANES DE CONTINGENCIA
- Desarrollo de planes de contingencia
- ¿Venta de activos?
- Estrategias de cobertura incluyendo derivados
- Casos
| FECHA | HORARIO |
|---|---|
| Del 23 de Octubre del 2023 al 26 de Octubre del 2023 | Lunes a jueves de 17 a 22 hrs. |
| Del 25 de Noviembre del 2023 al 09 de Diciembre del 2023 | Sábado de 8 a 14 hrs. |
| Del 08 de Enero del 2024 al 22 de Enero del 2024 | Lunes y miércoles de 18 a 22 hrs. |
| Del 12 de Febrero del 2024 al 15 de Febrero del 2024 | Lunes a jueves de 17 a 22 hrs. |
| Del 09 de Marzo del 2024 al 23 de Marzo del 2024 | Sábado de 8 a 14 hrs. |
| Del 15 de Abril del 2024 al 18 de Abril del 2024 | Lunes a jueves de 17 a 22 hrs. |
| Del 18 de Mayo del 2024 al 01 de Junio del 2024 | Sábado de 8 a 14 hrs. |
| Del 22 de Junio del 2024 al 06 de Julio del 2024 | Sábado de 8 a 14 hrs. |
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| CURSO | DURACIÓN | INVERSIÓN | MODALIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | 24 HRS. | $7,800.00 | Presencial |
