ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Programa General del Curso de Administración Integral de Riesgos

1. INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

    
• Riesgo e incertidumbre
• Técnicas estadísticas para cuantificar riesgos
• Valor en Riesgo
  
   

2. RIESGO DE CRÉDITO

    
• Cálculos de Requerimientos de Capital
• Grado de Concentración de la Cartera Crediticia
• Probabilidades de Incumplimiento por Calificación
• Probabilidades de Transición de Calificación
• Pérdida Esperada y Pérdida No Esperada
• Valor en Riesgo
• Stresstesting y Backtesting de Crédito
  
   

3. RIESGO DE LIQUIDEZ

    
• Descalce de los flujos de efectivo Proyectados
• Análisis de Gap´s (brechas o descalces)
• Gap´s de Liquidez, Gap´s de Madurez y Gap´s de Duración (tanto estático como dinámico)
• ALM (Administración de Activos y Pasivos)
  
   

4. RIESGO DE MERCADO

    
• Cálculos de Requerimientos de Capital
• Valuación de Inversiones de Tesorería
• Valor en Riesgo por Método Paramétrico
• Valor en Riesgo por Simulación Histórica
• Stresstesting y Backtesting de variables aleatorias sistémicas